(DĐDN) – Theo kế hoạch, từ tháng 2/2016, 10 ngân hàng do NHNN chỉ định sẽ chính thức bước vào thực hiện thí điểm phương pháp quản trị vốn và rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II. Đây là tiêu chuẩn không mới đối với các ngân hàng trong khu vực nhưng đầy thách thức với các ngân hàng Việt Nam.
Để áp dụng được tiêu chuẩn Basel II, các ngân hàng bắt buộc phải tăng vốn
Phải tăng vốn theo chuẩn
Theo CTCK Bảo Việt (BVSC), Basel II đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn Basel I, do đó, việc áp dụng Basel II tại Việt Nam rất khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian.
Ví như với Basel I, trụ cột chỉ là yêu cầu vốn tối thiểu, rủi ro tín dụng và cách tiếp cận tiêu chuẩn đối với việc đo lường rủi ro và tính toán vốn. Nhưng với Basel II, về trụ cột có 3 yêu cầu là vốn tối thiểu, giám sát và kỷ luật thị trường & công bố thông tin. Về rủi ro là rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Về cách tiếp cận thông tin gồm nhiều cách tiếp cận đối với việc đo lường từng loại rủi ro và tính toán vốn.
Cách tính tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Basel II yêu cầu cao hơn. Ở Việt Nam, cách tính CAR hiện nay là Vốn tự có/Tài sản rủi ro. Nhưng với Basel II, CAR là Vốn tự có/Tài sản rủi ro +12,5 *(COP + CMR).
Trong đó, tài sản rủi ro là tài sản có rủi ro tín dụng * Hệ số rủi ro. COP là yêu cầu vốn đối với rủi ro hoạt động. CMR là yêu cầu vốn đối với rủi ro thị trường.
Một áp lực trong việc áp dụng Basel II, đó là tăng vốn đối với các ngân hàng. Việc áp dụng Basel II sẽ khiến CAR của các ngân hàng giảm/yêu cầu vốn tăng lên do ngoài rủi ro tín dụng, Basel II tính đến yêu cầu vốn đối với rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Do đó, những ngân hàng có CAR xung quanh 9% sẽ phải tính đến phương án tăng vốn cấp 1 hoặc cấp 2 để cải thiện CAR.
Nhiều ngân hàng chưa sẵn sàng
10 ngân hàng Việt được chỉ định thí điểm theo tiêu chuẩn Basel II là BIDV, VietinBank, Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank, MB, Maritime Bank, Sacombank và VIB.
Theo số liệu của ngân hàng BIDV, tính đến cuối năm 2015, hệ số CAR của BIDV đạt trên 9%. Đây mới chỉ là mức tối thiểu cần phải đạt được theo quy định tại Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước nên thuộc diện phải tăng vốn. BIDV cũng là ngân hàng niêm yết duy nhất đã chạm trần mức cho phép của phát hành nợ thứ cấp làm vốn Cấp 2.
Do vậy, khi áp dụng Basel II, BIDV là ngân hàng đầu tiên phải tăng vốn Cấp 1. Mức vốn cần huy động không phải là nhỏ. Theo giả định, nếu BIDV tìm kiếm được đối tác chiến lược để bán khoảng 20% cổ phần, thì mức vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 31.481 tỷ đồng lên 37.777 tỷ đồng. Và mức vốn này mới đủ giúp BIDV giải quyết những khó khăn trong việc áp dụng Basel II. Tuy nhiên đây mới chỉ là giả định.
Vietinbank cũng đang chịu áp lực lớn phải gia tăng nguồn vốn sớm khi Basel II được áp dụng. Tính đến cuối năm 2015, hệ số CAR của Vietinbank giảm về mức 10% khi tổng tài sản tăng nhanh lên 17,8%.
Trong năm 2015, Vietinbank đã hoàn tất phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn để bổ sung vốn cấp 2. Nhưng để đáp ứng được tiêu chuẩn của Basel II, Vietinbank sẽ phải tiếp tục phát hành thêm trái phiếu để giải quyết nhu cầu vốn.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo một số ngân hàng, giải pháp căn cơ và lâu dài có thể giúp các ngân hàng thu hút thêm được nguồn lực tài chính là nới room cho các đối tác nước ngoài. Lãnh đạo Vietinbank cho biết, Chính phủ và NHNN nên nới room cho đối tác ngoại lên mức 30%, 35%, 40% và có thể là mức cao hơn.
Còn lãnh đạo Vietcombank cho rằng, Chính phủ cần có lộ trình nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng nội từ 30-35% đồng thời có lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu vốn của nhà nước tại các NHTM cổ phần Nhà nước để tạo dư địa thu hút vốn.
Vì sao phải theo đuổi Basel II?
Câu trả lời đơn giản là theo đuổi Basel II là theo đuổi mục tiêu trở thành một ngân hàng an toàn bởi Basel gồm các bộ tiêu chuẩn khắt khe về vốn, giúp ngân hàng đảm bảo an toàn trong hoạt động. Nếu như Basel I tập trung vào bảo toàn vốn chủ sở hữu, phân định vốn tự có theo nhiều cấp độ thì Basel II đề cập thêm những rủi ro về thị trường, vận hành, đồng thời tỷ lệ an toàn vốn cũng phải khắt khe hơn.
Ông Loic Fraussier – Phó tổng giám đốc, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro của VIB cho biết, thực hiện Basel II, ngân hàng gặp rất nhiều thách thức nhưng lợi ích dài hạn mới khiến họ thực sự quan tâm. “Sau thời gian thực hiện Basel II, khung quản trị rủi ro của VIB đang tiệm cận với các ngân hàng quốc tế, giúp chúng tôi có cơ sở để cạnh tranh với họ khi trở thành ngân hàng lành mạnh và an toàn hơn. Nợ xấu của VIB năm 2014 đã giảm còn 2,51% so với 2,81% một năm trước đó và chúng tôi được Moody’s đánh giá là một trong 2 ngân hàng Việt có sức mạnh tài chính cao nhất”.
Ông Lê Trung Kiên – Phó vụ trưởng Vụ chính sách an toàn hoạt động ngân hàng – Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng việc triển khai Basel II tại Việt Nam còn nhiều thách thức về nhân lực cũng như khả năng tài chính. Tuy nhiên, đây là việc buộc phải làm bởi thực hiện Basel II là một nội dung quan trọng trong Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.
Ngoài ra, việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II còn là một xu thế tất yếu và bắt buộc khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với khu vực và trên thế giới. Việc áp dụng Basel II đối với 10 ngân hàng lớn nhất sẽ khiến các ngân hàng này phải cân đối giữa mục tiêu tăng trưởng cho vay và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn. Cùng với đó, ảnh hưởng của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với ngân hàng Việt Nam cũng buộc các ngân hàng phải áp dụng Basel II nếu muốn tham gia cuộc chơi lớn này vì hầu hết các ngân hàng trong khu vực đã áp dụng Basel II hoặc Basel III trong khi các ngân hàng Việt mới áp dụng Basel I.
Xác định được mức độ cấp bách và tất yếu này, NHNN cũng đã ra lộ trình đến năm 2018, cả 10 ngân hàng trên sẽ hoàn thành việc thí điểm, sau đó sẽ mở rộng áp dụng Basel II với các NHTM khác trong cả nước.
Minh Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét